Podczas pandemii Elton John nawiązał kontakt z wieloma artystami, pracując nad swoją audycją "Rocket Hour" w Apple Music. Ta wymiana kreatywności stała się wstępem do stworzenia albumu, o którym artysta tak się wypowiada: "Ostatnią rzeczą, jakiej spodziewałem się w trakcie lockdownu, było nagrywanie albumu. Ale pandemia trwała w najlepsze, a do mnie zaczęły spływać różne projekty. Niektóre z sesji nagraniowych musiały odbyć się przez Zooma, czego oczywiście nigdy wcześniej nie praktykowałem. Część sesji odbyła się na żywo, ale w ścisłych warunkach sanitarnych: pracowałem z innymi artystami, ale byliśmy oddzieleni szybami." Elton dodał też, że na potrzeby "The Lockdown Session" wyszedł ze swojej strefy komfortu i otworzył się na nowe brzmienia, wrócił też do początków kariery, kiedy był muzykiem sesyjnym - teraz ponownie poczuł się w ten sposób. A w lockdownowych sesjach z Eltonem Johnem udział wzięli m.in. Charlie Puth, Dua Lipa, Gorillaz, Years & Years, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, czy Stevie Wonder.