Kiedy tylko Patsy Kensit spotykała Pet Shop Boys podczas imprez w Londynie, nalegała, aby zrobili oni dla jej zespołu piosenkę. Aż wreszcie się zgodzili! Mieli w zanadrzu instrumentalną kompozycję ,,A Roma", stworzoną parę lat wcześniej. W roku 1987 postanowili do niej wrócić, by spełnić prośbę Patsy Kensit. Dopisali do muzyki słowa i w ten sposób powstała piosenka ostatecznie zatytułowana ,,I'm Not Scared". A tworząc ten utwór, Pet Shop Boys inspirowali się przebojem, jaki wylansowała księżniczka Monako Stephanie. Chodzi oczywiście o utwór ,,Irresistible". Neil Tennant i Chris Lowe byli pod wielkim wrażeniem przeboju Stephanie i postanowili skopiować co nieco ten pomysł, by stworzyć nagranie utrzymane w takim właśnie francuskim romantycznym klimacie. Zaprosili potem do studia grupę Eighth Wonder i wspólnie nagrali ten utwór.

Ukazał się on w roku 1988 na debiutanckim albumie Eighth Wonder ,,Fearless”. Piosenka stała się singlowym hitem. Najbardziej podobała się we Włoszech, gdzie była przebojem numer 1. Potem nawet zespół Eighth Wonder zaproszony został nawet przez Włochów na festiwal w San Remo, gdzie grupa ta wystąpiła w roli gwiazdy.